НБУ введет новые требования к банкам
Национальный банк Украины обнародовал этапы введения обновленных нормативных требований к банкам на 2021-2024 годы.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ближайшие четыре года предусмотрено введение некоторых требований.
С 1 января 2021 года – введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более долгие по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования. С учетом результатов тестовых расчетов НБУ в ноябре определится с графиком постепенного достижения банками норматива NSFR на уровне 100%.
В IV квартале 2020 – I квартале 2021 года – определение сроков активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.
Инфографика: НБУ
Вторая половина 2021 года:
повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%;
начало имплементации требований по внедрению процессов ICAAP/ILAAP (оценка достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности) станет итоговым шагом в введении новых стандартов организации системы управления рисками в банках. Банки будут определять потребность в капитале и запасе ликвидности для покрытия всех существенных рисков, присущих их деятельности на трехлетнем временном горизонте;
Нацбанк будет оценивать эффективность процессов ICAAP/ILAAP в пределах надзорного процесса SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
С 1 января 2022 года будут введены минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.
Операционный риск отражает вероятность убытков или недополучения банком доходов вследствие:
недочетов или ошибок в процессах;
умышленных или неумышленных действий третьих лиц;
сбоев в работе информационных систем;
воздействия внешних факторов вроде карантина.
Рыночный риск – это вероятность потерь из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов и т.д.
С 2024 года будет происходить приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами. Будут введены:
трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня);
новые требования к составляющим капитала и порядку отчислений из капитала;
дополнительные “пруденциальные фильтры”, направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовую устойчивость банка;
коэффициент левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов рисковзвешивания). Он усилит уже имеющиеся требования, станет завершающим этапом формирования целостной системы требований к достаточности капитала банков и обеспечит ее унификацию с европейскими подходами.
Перед введением всех перечисленных требований к капиталу Национальный бак тщательно проанализирует посткризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определена готовность сектора к введению новых требований к капиталу и установлена соответствующая продолжительность переходных периодов.
О введении каждого требования Национальный банк будет уведомлять банки отдельно и загодя.
